Скорее всего вы просто не добавили эту возможность. Либо этого не сделали разработчики темы, которую вы используете.

Нужно вручную добавлять поддержку меню темой. Делается это в одну строку PHP (скорее всего где-то в functions.php):

add_theme_support('menus');

Подробнее о функции add_theme_support можно узнать на Кодексе WordPress. C ее помощью добавляются еще некоторые функции, которые деактивированы по-умолчанию.